Metody ograniczania ryzyka na rynku - Paweł Kliber - książka wyd. 2006
8,76 zł 27,09 zł
tezeusz.pl Zobacz w sklepie Opis
Autor sprowadza na poziom operacyjny teoretyczne metody matematyki finansowej. Książka dotyczy dynamicznego zabezpieczenia instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-hedgingu. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniu kwantylowemu – metodzie opartej na wartości narażonej na ryzyko (Va R).
Książka "Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych. Zabezpieczenia kwantylowe" - Paweł Kliber - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.